MT4には自動売買を行う為のプログラムファイルEA（Expert Advisor）という物があります。
このファイルには売買条件がプログラミング言語にて記述されています。自分で作成する事もできますが、WEB上から無料・有料で入手可能です。

このEA（自動売買プログラム）が果たして有効かどうか、判定する方法として、過去の値動きデータを利用したバックテストを行う事が出来ます。
これにより、自分の作成した売買プログラムのテストを行ったり、他社の作成したプログラムを検証し、有効な売買プログラムを選定する作業を行う事が出来ます。

MT4でバックテストを行う

バックテストを行う前に、過去のデータをダウンロードします。
MT4のツールバー、ツール＞History Centerをクリックします。

通貨ペアのForex横の「＋」マークをクリックして通貨ペアを表示させます。
今回はとりあえずポンド円を検証しようと思いますので、GBPJPYを選択して、Downloadをクリックします。
終わったら閉じてください。

※クリックで拡大

Expert Advisorには、とりあえずはじめから入っている移動平均線、Moving Averageを選択します。
通貨ペアはGBPJPY
期間は4H（4時間足）
日付と時間を使用にチェックを入れて、期間を入れます。今回はとりあえず
2008.1.1から2009.12.31にしてみました。
長すぎず短すぎず、このくらいがちょうど良いかなと思います。

モデルの部分は「Open price only」でいいと思います。
これは説明するとちょっと長くなるのですが、
MT4は時間足の途中で売買シグナルを出す事も可能なのです。
そのための設定なのですが、ややこしいのでココでは省略します。

スタートをクリックすると、検証が始まります。

バックテスト結果の見方

下部に
セッティング｜結果｜Graph｜レポート｜操作履歴
とありますので、Graphをクリックします。

もし運用していたら、おおむね順調だったみたいです。
今度は、期間をDaily(日足)で検証してみました。

今度は右肩下がりですね。
同じポンド円でも、時間足を変えるだけでここまで違うのです。

このように、バックテストを行う事によって、
テクニカルや売買システムと、通貨ペアや時間足の相性を割り出す事が出来ます。

次に、
セッティング｜結果｜Graph｜レポート｜操作履歴
とあるうちの、レポートをクリックしてください。
より詳細なレポートが出てきます。
残念な事に、現時点では英語表示のみになります。
それぞれの項目は、以下の通りです。

項目が結構多いのですが、この中で個人的に注目している項目がプロフィットファクターと最大ドローダウンです。

プロフィットファクターとは、純利益を純損失で割った数値です。
1を超えていれば利益が出ている事になりますね。
利益ばかりに目が行きがちですが、
勝ちトレードばかりが続くわけがありません。
利益を生む為には、損失とうまく付き合う事も必要です。

最大ドローダウンは、どの程度の落ち込みがあるのかを事前に把握しておく事が出来ます。
例えば、ものすごく利益をあげられるシステムがあっても、
ドローダウンがひどければ、システムトレードでも精神的に厳しいです。
場合によってはロスカットなどもされてしまうかも知れません。

注意しなければならないのは、
プロフィットファクターも最大ドローダウンも過去のデータを基にした数値だと言う事です。
将来的に約束された事ではないので、あくまで目安として見るようにしましょう。

特に最大ドローダウンを参考にする時、
最低でも1.5倍程度のドローダウンは想定しておきましょう。