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バックテストとは?

MT4には自動売買を行う為のプログラムファイルEA(Expert Advisor)という物があります。
このファイルには売買条件がプログラミング言語にて記述されています。自分で作成する事もできますが、WEB上から無料・有料で入手可能です。

このEA(自動売買プログラム)が果たして有効かどうか、判定する方法として、過去の値動きデータを利用したバックテストを行う事が出来ます。
これにより、自分の作成した売買プログラムのテストを行ったり、他社の作成したプログラムを検証し、有効な売買プログラムを選定する作業を行う事が出来ます。

MT4でバックテストを行う

バックテストを行う前に、過去のデータをダウンロードします。
MT4のツールバー、ツール>History Centerをクリックします。

History Center ダウンロード

通貨ペアのForex横の「+」マークをクリックして通貨ペアを表示させます。
今回はとりあえずポンド円を検証しようと思いますので、GBPJPYを選択して、Downloadをクリックします。
終わったら閉じてください。

MT4バックテスト設定
※クリックで拡大

Expert Advisorには、とりあえずはじめから入っている移動平均線、Moving Averageを選択します。
通貨ペアはGBPJPY
期間は4H(4時間足)
日付と時間を使用にチェックを入れて、期間を入れます。今回はとりあえず
2008.1.1から2009.12.31にしてみました。
長すぎず短すぎず、このくらいがちょうど良いかなと思います。

モデルの部分は「Open price only」でいいと思います。
これは説明するとちょっと長くなるのですが、
MT4は時間足の途中で売買シグナルを出す事も可能なのです。
そのための設定なのですが、ややこしいのでココでは省略します。

スタートをクリックすると、検証が始まります。

バックテスト結果の見方

下部に
セッティング|結果|Graph|レポート|操作履歴
とありますので、Graphをクリックします。

MT4バックテスト結果1

もし運用していたら、おおむね順調だったみたいです。
今度は、期間をDaily(日足)で検証してみました。

MT4バックテスト結果1

今度は右肩下がりですね。
同じポンド円でも、時間足を変えるだけでここまで違うのです。

このように、バックテストを行う事によって、
テクニカルや売買システムと、通貨ペアや時間足の相性を割り出す事が出来ます。

次に、
セッティング|結果|Graph|レポート|操作履歴
とあるうちの、レポートをクリックしてください。
より詳細なレポートが出てきます。
残念な事に、現時点では英語表示のみになります。
それぞれの項目は、以下の通りです。

Bars in test バックテストをしたバーの数
Ticks modeled バックテストで利用したティック数
Modeling quality バックテストで利用したティックの割合
lnitial deposit 初期投資額
(デモは10000.00がデフォルト)
Total net profit 総純損益(総利益-総損失)
Gross profit 総利益
Gross loss 総損失
Profit factor プロフィットファクター
(純利益/純損失)
Expected payoff 期待損益
(総純損益/総トレード数)
Absolute drawdown 初期投資額からのドローダウン
maximal drawdown 最大ドローダウン
Total trades 総トレード数
Short positions
(won%)
売りトレード数(勝率)
Long positions
(won%)
買いトレード数(勝率)
Profit trades
(% of total)
勝ちトレード数(率)
Loss trades
(% of total)
負けトレード数(率)
Largest profit trade 1トレードあたりの最大利益
Largest loss trade 1トレードあたりの最大損失
Average profit trade 勝ちトレードの平均利益
Average loss trade 負けトレードの平均損失
Maximum cnsecutive wins
(profit in money)
最大連続勝ちトレード数(利益)
Maximum cnsecutive losses
(loss in money)
最大連続負けトレード数(損失)
Maximal cnsecutive profit
(count of wins)
最大連続利益(勝ちトレード数)
Maximal cnsecutive loss
(count of losses)
最大連続損失(負けトレード数)
Average consecutive wins 平均連続勝ちトレード数
Average consecutive losses 平均連続負けトレード数

項目が結構多いのですが、この中で個人的に注目している項目がプロフィットファクターと最大ドローダウンです。

プロフィットファクターとは、純利益を純損失で割った数値です。
1を超えていれば利益が出ている事になりますね。
利益ばかりに目が行きがちですが、
勝ちトレードばかりが続くわけがありません。
利益を生む為には、損失とうまく付き合う事も必要です。

最大ドローダウンは、どの程度の落ち込みがあるのかを事前に把握しておく事が出来ます。
例えば、ものすごく利益をあげられるシステムがあっても、
ドローダウンがひどければ、システムトレードでも精神的に厳しいです。
場合によってはロスカットなどもされてしまうかも知れません。

注意しなければならないのは、
プロフィットファクターも最大ドローダウンも過去のデータを基にした数値だと言う事です。
将来的に約束された事ではないので、あくまで目安として見るようにしましょう。

特に最大ドローダウンを参考にする時、
最低でも1.5倍程度のドローダウンは想定しておきましょう。

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